Ebook: Neuronale Netze im Portfolio-Management

Durch die explosionsartige Entwicklung im Portfolio-Management werden heute viele Allokationsentscheidungen in der Vermögensverwaltung von Banken und Versicherungen durch quantitative Modelle unterstützt. Neuronale Netze haben sich hier einen festen Platz erobert. Klaus Ripper setzt verschiedene neuronale Netze in Bezug zu statistischen Verfahren und stellt zwei Netzwerkmodelle vor, die für das Portfolio-Management entwickelt worden sind. Durch langjährige Erfahrung im Bereich Fondsmanagement bezieht der Autor viele praktische Fragestellungen mit ein.

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Durch die explosionsartige Entwicklung im Portfolio-Management werden heute viele Allokationsentscheidungen in der Vermogensverwaltung von Banken und Versicherungen durch quantitative Modelle unterstutzt. Neuronale Netze haben sich hier einen festen Platz erobert. Klaus Ripper setzt verschiedene neuronale Netze in Bezug zu statistischen Verfahren und stellt zwei Netzwerkmodelle vor, die fur das Portfolio-Management entwickelt worden sind. Durch langjahrige Erfahrung im Bereich Fondsmanagement bezieht der Autor viele praktische Fragestellungen mit ein.

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Durch die explosionsartige Entwicklung im Portfolio-Management werden heute viele Allokationsentscheidungen in der Vermogensverwaltung von Banken und Versicherungen durch quantitative Modelle unterstutzt. Neuronale Netze haben sich hier einen festen Platz erobert. Klaus Ripper setzt verschiedene neuronale Netze in Bezug zu statistischen Verfahren und stellt zwei Netzwerkmodelle vor, die fur das Portfolio-Management entwickelt worden sind. Durch langjahrige Erfahrung im Bereich Fondsmanagement bezieht der Autor viele praktische Fragestellungen mit ein.
Content:
Front Matter....Pages I-XI
Einleitung....Pages 1-4
Grundlagen neuronaler Netze....Pages 5-30
Gleichgewichtsmodelle der Finanzwissenschaft....Pages 31-40
Neuronale Netze und statistische Funktionsanpassung....Pages 41-52
Neuronale Netze zur volkswirtschaftlichen Zeitreihenprognose....Pages 53-63
Neuronale Netze zur Renditeschatzung von Aktien nach dem CAPM - Kapitalmarktmodell....Pages 65-74
Schatzung der Volatilitat mit neuronalen Netzen....Pages 75-96
Statistische Analyse des Zinsproze?risikos von Anleihen und zinsderivativen Wertpapieren....Pages 97-120
Zusammenfassung und Ausblick....Pages 121-122
Literaturverzeichnis....Pages 123-142
Back Matter....Pages 143-144

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Durch die explosionsartige Entwicklung im Portfolio-Management werden heute viele Allokationsentscheidungen in der Vermogensverwaltung von Banken und Versicherungen durch quantitative Modelle unterstutzt. Neuronale Netze haben sich hier einen festen Platz erobert. Klaus Ripper setzt verschiedene neuronale Netze in Bezug zu statistischen Verfahren und stellt zwei Netzwerkmodelle vor, die fur das Portfolio-Management entwickelt worden sind. Durch langjahrige Erfahrung im Bereich Fondsmanagement bezieht der Autor viele praktische Fragestellungen mit ein.
Content:
Front Matter....Pages I-XI
Einleitung....Pages 1-4
Grundlagen neuronaler Netze....Pages 5-30
Gleichgewichtsmodelle der Finanzwissenschaft....Pages 31-40
Neuronale Netze und statistische Funktionsanpassung....Pages 41-52
Neuronale Netze zur volkswirtschaftlichen Zeitreihenprognose....Pages 53-63
Neuronale Netze zur Renditeschatzung von Aktien nach dem CAPM - Kapitalmarktmodell....Pages 65-74
Schatzung der Volatilitat mit neuronalen Netzen....Pages 75-96
Statistische Analyse des Zinsproze?risikos von Anleihen und zinsderivativen Wertpapieren....Pages 97-120
Zusammenfassung und Ausblick....Pages 121-122
Literaturverzeichnis....Pages 123-142
Back Matter....Pages 143-144
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