Ebook: Derivative Finanzmarktinstrumente: Eine anwendungsbezogene Einführung in Märkte, Strategien und Bewertung

Das Buch führt umfassend und anwendungsorientiert in die breite Palette der derivativen Finanzmarktinstrumente ein. Die Charakteristika von Optionen und Futures werden systematisch und mit Blick auf aktuell wichtige Märkte für Derivate erläutert. Die Darstellung der Strategien mit Derivaten auf Finanzinstrumente (Aktie, Aktienindex, Zinssatz, Anleihe, Währung) wie auch mit spezielleren Typen (Rohstoffe, Kredite) zeigt Funktion und Wirkungsweise marktgängiger Produkte auf. Die Bewertung wird ausführlich anhand der Standardmodelle ausgeführt und bis hin zu exotischen Optionen weiterentwickelt, so dass auch fortgeschrittenes Risikomanagement ausführlich behandelt wird. Praxisnahe Fallbeispiele, viele Abbildungen, Tabellen und Illustrationen sowie Übungsaufgaben mit Lösungshinweisen bieten eine solide Grundlage für Veranstaltungen des finanzwirtschaftlichen Hauptstudiums, für Weiterbildungsseminare sowie zum eigenstandigen Erlernen der Inhalte. Das Buch richtet sich an Studierende, Lehrende und an Praktiker.

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Das Buch fuhrt umfassend und anwendungsorientiert in die breite Palette der derivativen Finanzmarktinstrumente ein. Die Charakteristika von Optionen und Futures werden systematisch und mit Blick auf aktuell wichtige Markte fur Derivate erlautert. Die Darstellung der Strategien mit Derivaten auf Finanzinstrumente (Aktie, Aktienindex, Zinssatz, Anleihe, Wahrung) wie auch mit spezielleren Typen (Rohstoffe, Kredite) zeigt Funktion und Wirkungsweise marktgangiger Produkte auf. Die Bewertung wird ausfuhrlich anhand der Standardmodelle ausgefuhrt und bis hin zu exotischen Optionen weiterentwickelt, so dass auch fortgeschrittenes Risikomanagement ausfuhrlich behandelt wird. Praxisnahe Fallbeispiele, viele Abbildungen, Tabellen und Illustrationen sowie Ubungsaufgaben mit Losungshinweisen bieten eine solide Grundlage fur Veranstaltungen des finanzwirtschaftlichen Hauptstudiums, fur Weiterbildungsseminare sowie zum eigenstandigen Erlernen der Inhalte. Das Buch richtet sich an Studierende, Lehrende und an Praktiker. 

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Das Buch fuhrt umfassend und anwendungsorientiert in die breite Palette der derivativen Finanzmarktinstrumente ein. Die Charakteristika von Optionen und Futures werden systematisch und mit Blick auf aktuell wichtige Markte fur Derivate erlautert. Die Darstellung der Strategien mit Derivaten auf Finanzinstrumente (Aktie, Aktienindex, Zinssatz, Anleihe, Wahrung) wie auch mit spezielleren Typen (Rohstoffe, Kredite) zeigt Funktion und Wirkungsweise marktgangiger Produkte auf. Die Bewertung wird ausfuhrlich anhand der Standardmodelle ausgefuhrt und bis hin zu exotischen Optionen weiterentwickelt, so dass auch fortgeschrittenes Risikomanagement ausfuhrlich behandelt wird. Praxisnahe Fallbeispiele, viele Abbildungen, Tabellen und Illustrationen sowie Ubungsaufgaben mit Losungshinweisen bieten eine solide Grundlage fur Veranstaltungen des finanzwirtschaftlichen Hauptstudiums, fur Weiterbildungsseminare sowie zum eigenstandigen Erlernen der Inhalte. Das Buch richtet sich an Studierende, Lehrende und an Praktiker. 
Content:
Front Matter....Pages I-XV
Risikomanagement aus aufsichtsrechtlicher und okonomischer Perspektive....Pages 1-11
Charakteristika derivativer Produkte....Pages 13-48
Markte fur Derivate....Pages 49-69
Management von Aktienkursrisiken mit Optionen und Futures....Pages 71-97
Derivative Finanzmarktinstrumente im Management von Zinsanderungsrisiken....Pages 99-135
Derivative Finanzmarktinstrumente im Management von Wahrungsrisiken....Pages 137-157
Weitere Typen derivativer Instrumente....Pages 159-179
Cost of Carry-Bewertung unbedingter Termingeschafte und optimales Hedging....Pages 181-212
Standardmodelle der Bewertung von Aktienoptionen....Pages 213-263
Parameter und Kennzahlen des Optionsbewertungsmodells....Pages 265-300
Vertiefungen und Spezialmodelle der Optionspreistheorie....Pages 301-332
Exotische Optionen....Pages 333-356
Nutzen und Risiken derivativer Finanzinstrumente....Pages 357-396
Back Matter....Pages 397-416

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Das Buch fuhrt umfassend und anwendungsorientiert in die breite Palette der derivativen Finanzmarktinstrumente ein. Die Charakteristika von Optionen und Futures werden systematisch und mit Blick auf aktuell wichtige Markte fur Derivate erlautert. Die Darstellung der Strategien mit Derivaten auf Finanzinstrumente (Aktie, Aktienindex, Zinssatz, Anleihe, Wahrung) wie auch mit spezielleren Typen (Rohstoffe, Kredite) zeigt Funktion und Wirkungsweise marktgangiger Produkte auf. Die Bewertung wird ausfuhrlich anhand der Standardmodelle ausgefuhrt und bis hin zu exotischen Optionen weiterentwickelt, so dass auch fortgeschrittenes Risikomanagement ausfuhrlich behandelt wird. Praxisnahe Fallbeispiele, viele Abbildungen, Tabellen und Illustrationen sowie Ubungsaufgaben mit Losungshinweisen bieten eine solide Grundlage fur Veranstaltungen des finanzwirtschaftlichen Hauptstudiums, fur Weiterbildungsseminare sowie zum eigenstandigen Erlernen der Inhalte. Das Buch richtet sich an Studierende, Lehrende und an Praktiker. 
Content:
Front Matter....Pages I-XV
Risikomanagement aus aufsichtsrechtlicher und okonomischer Perspektive....Pages 1-11
Charakteristika derivativer Produkte....Pages 13-48
Markte fur Derivate....Pages 49-69
Management von Aktienkursrisiken mit Optionen und Futures....Pages 71-97
Derivative Finanzmarktinstrumente im Management von Zinsanderungsrisiken....Pages 99-135
Derivative Finanzmarktinstrumente im Management von Wahrungsrisiken....Pages 137-157
Weitere Typen derivativer Instrumente....Pages 159-179
Cost of Carry-Bewertung unbedingter Termingeschafte und optimales Hedging....Pages 181-212
Standardmodelle der Bewertung von Aktienoptionen....Pages 213-263
Parameter und Kennzahlen des Optionsbewertungsmodells....Pages 265-300
Vertiefungen und Spezialmodelle der Optionspreistheorie....Pages 301-332
Exotische Optionen....Pages 333-356
Nutzen und Risiken derivativer Finanzinstrumente....Pages 357-396
Back Matter....Pages 397-416
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