Ebook: Optimierung: Statische, dynamische, stochastische Verfahren für die Anwendung

Das Buch präsentiert eine breite Übersicht über statische, dynamische und stochastische Verfahren der Optimierungstheorie. Dazu gehören sowohl klassische (aber nach wie vor bedeutende) Optimierungsverfahren, die sich in der Anwendung bereits vielfach bewährt haben, als auch jüngere Entwicklungen, die für zukünftige Anwendungen besonders vielversprechend erscheinen.

Bei einem Großteil der Verfahren werden mathematische Ableitungen und Hintergrundinformationen in verständlicher Form mitgeliefert; so ist im Zusammenhang mit der weiterführenden, spezialisierten Literatur ein vertieftes Studium der Sachverhalte erleichtert. Der Text beinhaltet viele Beispiele zur Veranschaulichung der Verfahrensweisen. Darüber hinaus enthalten einige Kapitel eine Anzahl anspruchsvoller Anwendungen mit praktischer Relevanz.

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Das Buch präsentiert eine breite Übersicht über statische, dynamische und stochastische Verfahren der Optimierungstheorie. Dazu gehören sowohl klassische (aber nach wie vor bedeutende) Optimierungsverfahren, die sich in der Anwendung bereits vielfach bewährt haben, als auch jüngere Entwicklungen, die für zukünftige Anwendungen besonders vielversprechend erscheinen. Bei einem Großteil der Verfahren werden mathematische Ableitungen und Hintergrundinformationen in verständlicher Form mitgeliefert; so ist im Zusammenhang mit der weiterführenden, spezialisierten Literatur ein vertieftes Studium der Sachverhalte erleichtert. Der Text beinhaltet viele Beispiele zur Veranschaulichung der Verfahrensweisen. Darüber hinaus enthalten einige Kapitel eine Anzahl anspruchsvoller Anwendungen mit praktischer Relevanz.

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Das Buch prasentiert eine breite Ubersicht uber statische, dynamische und stochastische Verfahren der Optimierungstheorie. Dazu gehoren sowohl klassische (aber nach wie vor bedeutende) Optimierungsverfahren, die sich in der Anwendung bereits vielfach bewahrt haben, als auch jungere Entwicklungen, die fur zukunftige Anwendungen besonders vielversprechend erscheinen.

Bei einem Gro?teil der Verfahren werden mathematische Ableitungen und Hintergrundinformationen in verstandlicher Form mitgeliefert; so ist im Zusammenhang mit der weiterfuhrenden, spezialisierten Literatur ein vertieftes Studium der Sachverhalte erleichtert. Der Text beinhaltet viele Beispiele zur Veranschaulichung der Verfahrensweisen. Daruber hinaus enthalten einige Kapitel eine Anzahl anspruchsvoller Anwendungen mit praktischer Relevanz.

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Das Buch prasentiert eine breite Ubersicht uber statische, dynamische und stochastische Verfahren der Optimierungstheorie. Dazu gehoren sowohl klassische (aber nach wie vor bedeutende) Optimierungsverfahren, die sich in der Anwendung bereits vielfach bewahrt haben, als auch jungere Entwicklungen, die fur zukunftige Anwendungen besonders vielversprechend erscheinen.

Bei einem Gro?teil der Verfahren werden mathematische Ableitungen und Hintergrundinformationen in verstandlicher Form mitgeliefert; so ist im Zusammenhang mit der weiterfuhrenden, spezialisierten Literatur ein vertieftes Studium der Sachverhalte erleichtert. Der Text beinhaltet viele Beispiele zur Veranschaulichung der Verfahrensweisen. Daruber hinaus enthalten einige Kapitel eine Anzahl anspruchsvoller Anwendungen mit praktischer Relevanz.

Content:
Front Matter....Pages i-xviii
Front Matter....Pages 9-9
Allgemeine Problemstellung der statischen Optimierung....Pages 11-17
Minimierung einer Funktion einer Variablen....Pages 19-32
Minimierung einer Funktion mehrerer Variablen ohne Nebenbedingungen....Pages 33-65
Minimierung einer Funktion mehrerer Variablen unter Nebenbedingungen....Pages 67-120
Methode der kleinsten Quadrate....Pages 121-138
Lineare Programmierung....Pages 139-155
Weitere Problemstellungen....Pages 157-165
Front Matter....Pages 167-167
Variationsrechnung zur Minimierung von Funktionalen....Pages 169-190
Optimale Steuerung dynamischer Systeme....Pages 191-222
Minimum-Prinzip....Pages 223-271
Lineare-Quadratische (LQ-)Optimierung dynamischer Systeme....Pages 273-319
Optimale Steuerung zeitdiskreter dynamischer Systeme....Pages 321-333
Dynamische Programmierung....Pages 335-364
Numerische Verfahren fur dynamische Optimierungsprobleme....Pages 365-403
Front Matter....Pages 405-405
Stochastische dynamische Programmierung....Pages 407-438
Optimale Zustandsschatzung dynamischer Systeme....Pages 439-468
Lineare quadratische Gau?sche (LQG-)Optimierung....Pages 469-481
Einleitung....Pages 1-7
Back Matter....Pages 483-519

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Das Buch prasentiert eine breite Ubersicht uber statische, dynamische und stochastische Verfahren der Optimierungstheorie. Dazu gehoren sowohl klassische (aber nach wie vor bedeutende) Optimierungsverfahren, die sich in der Anwendung bereits vielfach bewahrt haben, als auch jungere Entwicklungen, die fur zukunftige Anwendungen besonders vielversprechend erscheinen.

Bei einem Gro?teil der Verfahren werden mathematische Ableitungen und Hintergrundinformationen in verstandlicher Form mitgeliefert; so ist im Zusammenhang mit der weiterfuhrenden, spezialisierten Literatur ein vertieftes Studium der Sachverhalte erleichtert. Der Text beinhaltet viele Beispiele zur Veranschaulichung der Verfahrensweisen. Daruber hinaus enthalten einige Kapitel eine Anzahl anspruchsvoller Anwendungen mit praktischer Relevanz.

Content:
Front Matter....Pages i-xviii
Front Matter....Pages 9-9
Allgemeine Problemstellung der statischen Optimierung....Pages 11-17
Minimierung einer Funktion einer Variablen....Pages 19-32
Minimierung einer Funktion mehrerer Variablen ohne Nebenbedingungen....Pages 33-65
Minimierung einer Funktion mehrerer Variablen unter Nebenbedingungen....Pages 67-120
Methode der kleinsten Quadrate....Pages 121-138
Lineare Programmierung....Pages 139-155
Weitere Problemstellungen....Pages 157-165
Front Matter....Pages 167-167
Variationsrechnung zur Minimierung von Funktionalen....Pages 169-190
Optimale Steuerung dynamischer Systeme....Pages 191-222
Minimum-Prinzip....Pages 223-271
Lineare-Quadratische (LQ-)Optimierung dynamischer Systeme....Pages 273-319
Optimale Steuerung zeitdiskreter dynamischer Systeme....Pages 321-333
Dynamische Programmierung....Pages 335-364
Numerische Verfahren fur dynamische Optimierungsprobleme....Pages 365-403
Front Matter....Pages 405-405
Stochastische dynamische Programmierung....Pages 407-438
Optimale Zustandsschatzung dynamischer Systeme....Pages 439-468
Lineare quadratische Gau?sche (LQG-)Optimierung....Pages 469-481
Einleitung....Pages 1-7
Back Matter....Pages 483-519
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