Ebook: Das Liquiditätsrisiko der Banken in der Finanzkrise: Künftige Regulierungsvorschriften und ihre Auswirkungen

​Im Zusammenhang mit den Finanzmarktturbulenzen rückte die Bedeutung des Liquiditätsrisikos und eines effizienten Liquiditätsrisikomanagements immer mehr in den Vordergrund. Dabei soll die Stabilität der einzelnen Banken und des gesamten Finanzsystems erreicht werden. Zudem hat die Finanzkrise gezeigt, dass die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung auch von der Höhe des eingegangenen Liquiditätsrisikos abhängig ist. Deshalb betont die EU die Notwendigkeit der Steuerung des Liquiditätsrisikos und das Vorhalten eines genügend großen Liquiditätspuffers, um gegen zukünftige Finanzmarktturbulenzen gerüstet zu sein.Die strategische Einhaltung der beiden neuen Liquiditätskennziffern (LCR und NSFR) wird folglich eine zunehmend wichtige Rolle in der Praxis der Banken spielen.

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Im Zusammenhang mit den Finanzmarktturbulenzen r?ckt die Bedeutung des Liquidit?tsrisikos und eines effizienten Liquidit?tsrisikomanagements immer mehr in den Vordergrund. Dabei soll die Stabilit?t der einzelnen Banken und des gesamten Finanzsystems erreicht werden. Zudem hat die Finanzkrise gezeigt, dass die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung auch von der H?he des eingegangenen Liquidit?tsrisikos abh?ngig ist. Deshalb betont die EU die Notwendigkeit der Steuerung des Liquidit?tsrisikos und das Vorhalten eines gen?gend gro?en Liquidit?tspuffers, um gegen zuk?nftige Finanzmarktturbulenzen ger?stet zu sein. Die strategische Einhaltung der beiden neuen Liquidit?tskennziffern (LCR und NSFR) wird folglich eine zunehmend wichtige Rolle in der Praxis der Banken spielen. Gennadij Seel erl?utert die Neuerungen in den Regulierungsvorschriften und zeigt, wie sich diese auf das Liquidit?tsrisiko auswirken. Der Autor stellt die Finanzmarktkrise ausf?hrlich dar, da sie gezeigt hat, dass Liquidit?t in einem Stressszenario f?r eine Bank bzw. das gesamte Finanzsystem eine bedeutende Rolle spielt, und geht auf die Grundlagen zum Liquidit?tsrisiko ein.

Der Inhalt

· Differenzierung der Liquidit?tsrisiken

· Moderne Konzepte zur Messung des Liquidit?tsrisikos

· Entwicklung der Finanzkrise

· Folgen der Finanzkrise

· Lehren aus der Finanzkrise

· K?nftige Regulierungsvorschriften zur Verbesserung der Liquidit?tssituation in der Bankenbranche

Die Zielgruppen

· Dozierende und Studierende der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Banken und Finanzen

· Praktiker aus den Bereichen Treasury und Gesamtbanksteuerung

Der Autor

Gennadij Seel besitzt mehrj?hrige Praxiserfahrung aus dem Bankenumfeld, insbesondere in den Bereichen Treasury und Emissionsgesch?ft.

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Im Zusammenhang mit den Finanzmarktturbulenzen r?ckt die Bedeutung des Liquidit?tsrisikos und eines effizienten Liquidit?tsrisikomanagements immer mehr in den Vordergrund. Dabei soll die Stabilit?t der einzelnen Banken und des gesamten Finanzsystems erreicht werden. Zudem hat die Finanzkrise gezeigt, dass die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung auch von der H?he des eingegangenen Liquidit?tsrisikos abh?ngig ist. Deshalb betont die EU die Notwendigkeit der Steuerung des Liquidit?tsrisikos und das Vorhalten eines gen?gend gro?en Liquidit?tspuffers, um gegen zuk?nftige Finanzmarktturbulenzen ger?stet zu sein. Die strategische Einhaltung der beiden neuen Liquidit?tskennziffern (LCR und NSFR) wird folglich eine zunehmend wichtige Rolle in der Praxis der Banken spielen. Gennadij Seel erl?utert die Neuerungen in den Regulierungsvorschriften und zeigt, wie sich diese auf das Liquidit?tsrisiko auswirken. Der Autor stellt die Finanzmarktkrise ausf?hrlich dar, da sie gezeigt hat, dass Liquidit?t in einem Stressszenario f?r eine Bank bzw. das gesamte Finanzsystem eine bedeutende Rolle spielt, und geht auf die Grundlagen zum Liquidit?tsrisiko ein.

Der Inhalt

· Differenzierung der Liquidit?tsrisiken

· Moderne Konzepte zur Messung des Liquidit?tsrisikos

· Entwicklung der Finanzkrise

· Folgen der Finanzkrise

· Lehren aus der Finanzkrise

· K?nftige Regulierungsvorschriften zur Verbesserung der Liquidit?tssituation in der Bankenbranche

Die Zielgruppen

· Dozierende und Studierende der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Banken und Finanzen

· Praktiker aus den Bereichen Treasury und Gesamtbanksteuerung

Der Autor

Gennadij Seel besitzt mehrj?hrige Praxiserfahrung aus dem Bankenumfeld, insbesondere in den Bereichen Treasury und Emissionsgesch?ft.

Content:
Front Matter....Pages 1-1
Einf?hrung....Pages 1-3
Grundlagen zum Liquidit?tsrisiko....Pages 5-32
Auswirkungen der Finanzkrise auf die Banken in Bezug auf die Liquidit?t....Pages 33-58
K?nftige Regulierungsvorschriften zur Verbesserung der Liquidit?tssituation in der Bankenbranche....Pages 59-76
Schlussbetrachtung....Pages 77-79
Back Matter....Pages 7-7

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Im Zusammenhang mit den Finanzmarktturbulenzen r?ckt die Bedeutung des Liquidit?tsrisikos und eines effizienten Liquidit?tsrisikomanagements immer mehr in den Vordergrund. Dabei soll die Stabilit?t der einzelnen Banken und des gesamten Finanzsystems erreicht werden. Zudem hat die Finanzkrise gezeigt, dass die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung auch von der H?he des eingegangenen Liquidit?tsrisikos abh?ngig ist. Deshalb betont die EU die Notwendigkeit der Steuerung des Liquidit?tsrisikos und das Vorhalten eines gen?gend gro?en Liquidit?tspuffers, um gegen zuk?nftige Finanzmarktturbulenzen ger?stet zu sein. Die strategische Einhaltung der beiden neuen Liquidit?tskennziffern (LCR und NSFR) wird folglich eine zunehmend wichtige Rolle in der Praxis der Banken spielen. Gennadij Seel erl?utert die Neuerungen in den Regulierungsvorschriften und zeigt, wie sich diese auf das Liquidit?tsrisiko auswirken. Der Autor stellt die Finanzmarktkrise ausf?hrlich dar, da sie gezeigt hat, dass Liquidit?t in einem Stressszenario f?r eine Bank bzw. das gesamte Finanzsystem eine bedeutende Rolle spielt, und geht auf die Grundlagen zum Liquidit?tsrisiko ein.

Der Inhalt

· Differenzierung der Liquidit?tsrisiken

· Moderne Konzepte zur Messung des Liquidit?tsrisikos

· Entwicklung der Finanzkrise

· Folgen der Finanzkrise

· Lehren aus der Finanzkrise

· K?nftige Regulierungsvorschriften zur Verbesserung der Liquidit?tssituation in der Bankenbranche

Die Zielgruppen

· Dozierende und Studierende der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Banken und Finanzen

· Praktiker aus den Bereichen Treasury und Gesamtbanksteuerung

Der Autor

Gennadij Seel besitzt mehrj?hrige Praxiserfahrung aus dem Bankenumfeld, insbesondere in den Bereichen Treasury und Emissionsgesch?ft.

Content:
Front Matter....Pages 1-1
Einf?hrung....Pages 1-3
Grundlagen zum Liquidit?tsrisiko....Pages 5-32
Auswirkungen der Finanzkrise auf die Banken in Bezug auf die Liquidit?t....Pages 33-58
K?nftige Regulierungsvorschriften zur Verbesserung der Liquidit?tssituation in der Bankenbranche....Pages 59-76
Schlussbetrachtung....Pages 77-79
Back Matter....Pages 7-7
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