Ebook: Kreditinstitute und Cross Risks: Ein Beitrag zur Theorie des Risikoverbunds bei Finanzintermediären

Die Steuerung von Risiken aus Verbundperspektive entwickelt sich zu einem neuen Paradigma des Risikomanagements. Trotz der entstandenen vielfältigen Portfoliomodelle für Preis- und Ausfallrisiken verbleiben aber konzeptionelle und methodische Erkenntnisdefizite.

Dieter Gramlich trägt auf mehrfache Weise zur Erweiterung des Verständnisses für Cross Risks bei. Für das Beziehungsgefüge zwischen Risiken entwickelt er einen fundierend-systematisierenden Bezugsrahmen und schafft so Ansätze für eine Theorie des Risikoverbunds. Er ergänzt die gegenwärtige Orientierung auf monetäre Risiken der Aktivseite um Einflüsse aus dem ökosozialen Kontext, und er legt die besonderen, z.T. asymmetrischen Effekte von Cross Risks im Aktiv-/Passivzusammen-hang unter Verwendung eines Simulationsmodells offen.

---

Die Steuerung von Risiken aus Verbundperspektive entwickelt sich zu einem neuen Paradigma des Risikomanagements. Trotz der entstandenen vielf?ltigen Portfoliomodelle f?r Preis- und Ausfallrisiken verbleiben aber konzeptionelle und methodische Erkenntnisdefizite.

Dieter Gramlich tr?gt auf mehrfache Weise zur Erweiterung des Verst?ndnisses f?r Cross Risks bei. F?r das Beziehungsgef?ge zwischen Risiken entwickelt er einen fundierend-systematisierenden Bezugsrahmen und schafft so Ans?tze f?r eine Theorie des Risikoverbunds. Er erg?nzt die gegenw?rtige Orientierung auf monet?re Risiken der Aktivseite um Einfl?sse aus dem ?kosozialen Kontext, und er legt die besonderen, z.T. asymmetrischen Effekte von Cross Risks im Aktiv-/Passivzusammen-hang unter Verwendung eines Simulationsmodells offen.

---

Die Steuerung von Risiken aus Verbundperspektive entwickelt sich zu einem neuen Paradigma des Risikomanagements. Trotz der entstandenen vielf?ltigen Portfoliomodelle f?r Preis- und Ausfallrisiken verbleiben aber konzeptionelle und methodische Erkenntnisdefizite.

Dieter Gramlich tr?gt auf mehrfache Weise zur Erweiterung des Verst?ndnisses f?r Cross Risks bei. F?r das Beziehungsgef?ge zwischen Risiken entwickelt er einen fundierend-systematisierenden Bezugsrahmen und schafft so Ans?tze f?r eine Theorie des Risikoverbunds. Er erg?nzt die gegenw?rtige Orientierung auf monet?re Risiken der Aktivseite um Einfl?sse aus dem ?kosozialen Kontext, und er legt die besonderen, z.T. asymmetrischen Effekte von Cross Risks im Aktiv-/Passivzusammen-hang unter Verwendung eines Simulationsmodells offen.

Content:
Front Matter....Pages I-XXI
Ein neues Verst?ndnis bankbetrieblicher Risikopolitik....Pages 1-16
Ein Bezugsrahmen bankbetrieblicher Cross Risks....Pages 17-96
Cross Risks und Risikoanalyse....Pages 97-194
Modellgest?tzte Quantifizierung von Cross Risks — Der Risikoverbund im Aktiv-/Passivzusammenhang....Pages 195-348
Ergebnisse....Pages 349-354
Back Matter....Pages 355-409

---

Die Steuerung von Risiken aus Verbundperspektive entwickelt sich zu einem neuen Paradigma des Risikomanagements. Trotz der entstandenen vielf?ltigen Portfoliomodelle f?r Preis- und Ausfallrisiken verbleiben aber konzeptionelle und methodische Erkenntnisdefizite.

Dieter Gramlich tr?gt auf mehrfache Weise zur Erweiterung des Verst?ndnisses f?r Cross Risks bei. F?r das Beziehungsgef?ge zwischen Risiken entwickelt er einen fundierend-systematisierenden Bezugsrahmen und schafft so Ans?tze f?r eine Theorie des Risikoverbunds. Er erg?nzt die gegenw?rtige Orientierung auf monet?re Risiken der Aktivseite um Einfl?sse aus dem ?kosozialen Kontext, und er legt die besonderen, z.T. asymmetrischen Effekte von Cross Risks im Aktiv-/Passivzusammen-hang unter Verwendung eines Simulationsmodells offen.

Content:
Front Matter....Pages I-XXI
Ein neues Verst?ndnis bankbetrieblicher Risikopolitik....Pages 1-16
Ein Bezugsrahmen bankbetrieblicher Cross Risks....Pages 17-96
Cross Risks und Risikoanalyse....Pages 97-194
Modellgest?tzte Quantifizierung von Cross Risks — Der Risikoverbund im Aktiv-/Passivzusammenhang....Pages 195-348
Ergebnisse....Pages 349-354
Back Matter....Pages 355-409
....