Ebook: Portfoliomanagement: Theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen

Buchhandelstext
Dieses Lehrbuch schildert verschiedene Ans?tze der optimalen Portfolioselektion. Es geht dabei ?ber die klassische Markowitz-Theorie hinaus und stellt Alternativen dar. Alle vorgestellten Ans?tze werden an konkreten, m?glichst durchg?ngigen Zahlenbeispielen erl?utert. Die f?r das Verst?ndnis des Lehrbuchs wichtigsten mathematischen Definitionen und S?tze sind in einem Anhang zusammengestellt.

Inhalt
Entscheidungstheoretische Grundlagen und Markowitz-Portfolioselektion Alternativen zur Markowitz-Portfolioselektion wie die Ber?cksichtigung - h?herer Momente, - des geometrischen Mittels, - von Separationstheoremen, - der stochastischen Dominanz sowie des Gini-Differenz-Mittelwertes und - von Safety-first-Ans?tzen

Zielgruppe
Studenten und Dozenten der Betriebswirtschaftslehre, insbesondere mit dem Schwerpunkt Investition und Finanzierung Portfolio- und Fondsmanager, Investment- und Wertpapierberater, Broker und Unternehmenspraktiker in Bank-, Versicherungs- und Finanzabteilungen

?ber den Autor/Hrsg
Prof. Dr. Wolfgang Breuer ist Inhaber des Lehrstuhls f?r Finanzwirtschaft an der Universit?t Bonn. Dr. Marc G?rtler und Dr. Frank Schuhmacher sind Wissenschaftlicher Assistenten am Lehrstuhl von Prof. Breuer.

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Buchhandelstext
Dieses Lehrbuch schildert verschiedene Ans?tze der optimalen Portfolioselektion. Es geht dabei ?ber die klassische Markowitz-Theorie hinaus und stellt Alternativen dar. Alle vorgestellten Ans?tze werden an konkreten, m?glichst durchg?ngigen Zahlenbeispielen erl?utert. Die f?r das Verst?ndnis des Lehrbuchs wichtigsten mathematischen Definitionen und S?tze sind in einem Anhang zusammengestellt.

Inhalt
Entscheidungstheoretische Grundlagen und Markowitz-Portfolioselektion Alternativen zur Markowitz-Portfolioselektion wie die Ber?cksichtigung - h?herer Momente, - des geometrischen Mittels, - von Separationstheoremen, - der stochastischen Dominanz sowie des Gini-Differenz-Mittelwertes und - von Safety-first-Ans?tzen

Zielgruppe
Studenten und Dozenten der Betriebswirtschaftslehre, insbesondere mit dem Schwerpunkt Investition und Finanzierung Portfolio- und Fondsmanager, Investment- und Wertpapierberater, Broker und Unternehmenspraktiker in Bank-, Versicherungs- und Finanzabteilungen

?ber den Autor/Hrsg
Prof. Dr. Wolfgang Breuer ist Inhaber des Lehrstuhls f?r Finanzwirtschaft an der Universit?t Bonn. Dr. Marc G?rtler und Dr. Frank Schuhmacher sind Wissenschaftlicher Assistenten am Lehrstuhl von Prof. Breuer.
Content:
Front Matter....Pages I-XIII
Problemstellung und Aufbau des Buches....Pages 1-4
Nutzentheorie und Investorverhalten....Pages 5-39
Portfolioselektion und µ-?-Prinzip....Pages 40-78
Das Single-Index- oder Marktmodell....Pages 79-124
Naive Diversifikation....Pages 125-141
Portfoliomanagement und Performancemessung....Pages 142-176
Portfolioselektion unter Ber?cksichtigung h?herer Momente....Pages 177-217
Portfolioselektion unter Ber?cksichtigung des geometrischen Mittels....Pages 218-246
Separationstheoreme im Portfoliomanagement....Pages 247-297
Portfolioselektion auf Basis der stochastischen Dominanz und des Gini-Differenz-Mittelwertes....Pages 298-335
Safety-first-Ans?tze zur Portfolioselektion....Pages 336-374
Ausblick....Pages 375-376
Back Matter....Pages 377-406

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Buchhandelstext
Dieses Lehrbuch schildert verschiedene Ans?tze der optimalen Portfolioselektion. Es geht dabei ?ber die klassische Markowitz-Theorie hinaus und stellt Alternativen dar. Alle vorgestellten Ans?tze werden an konkreten, m?glichst durchg?ngigen Zahlenbeispielen erl?utert. Die f?r das Verst?ndnis des Lehrbuchs wichtigsten mathematischen Definitionen und S?tze sind in einem Anhang zusammengestellt.

Inhalt
Entscheidungstheoretische Grundlagen und Markowitz-Portfolioselektion Alternativen zur Markowitz-Portfolioselektion wie die Ber?cksichtigung - h?herer Momente, - des geometrischen Mittels, - von Separationstheoremen, - der stochastischen Dominanz sowie des Gini-Differenz-Mittelwertes und - von Safety-first-Ans?tzen

Zielgruppe
Studenten und Dozenten der Betriebswirtschaftslehre, insbesondere mit dem Schwerpunkt Investition und Finanzierung Portfolio- und Fondsmanager, Investment- und Wertpapierberater, Broker und Unternehmenspraktiker in Bank-, Versicherungs- und Finanzabteilungen

?ber den Autor/Hrsg
Prof. Dr. Wolfgang Breuer ist Inhaber des Lehrstuhls f?r Finanzwirtschaft an der Universit?t Bonn. Dr. Marc G?rtler und Dr. Frank Schuhmacher sind Wissenschaftlicher Assistenten am Lehrstuhl von Prof. Breuer.
Content:
Front Matter....Pages I-XIII
Problemstellung und Aufbau des Buches....Pages 1-4
Nutzentheorie und Investorverhalten....Pages 5-39
Portfolioselektion und µ-?-Prinzip....Pages 40-78
Das Single-Index- oder Marktmodell....Pages 79-124
Naive Diversifikation....Pages 125-141
Portfoliomanagement und Performancemessung....Pages 142-176
Portfolioselektion unter Ber?cksichtigung h?herer Momente....Pages 177-217
Portfolioselektion unter Ber?cksichtigung des geometrischen Mittels....Pages 218-246
Separationstheoreme im Portfoliomanagement....Pages 247-297
Portfolioselektion auf Basis der stochastischen Dominanz und des Gini-Differenz-Mittelwertes....Pages 298-335
Safety-first-Ans?tze zur Portfolioselektion....Pages 336-374
Ausblick....Pages 375-376
Back Matter....Pages 377-406
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