Ebook: Finanzrisiken in der Assekuranz: Moderne Finanz- und Risikokonzepte in der Versicherungswirtschaft

Die Finanzrisiken in der Assekuranz werden mit Hilfe der modernen Finanztheorie beleuchtet. Dazu wird mit dem Begriff der Duration die Zinssensitivität von Barwerten, Deckungskapital etc. untersucht. Anhand der mathematischen Risikobegriffe werden die modernen risikobasierten Solvenzanforderungen erläutert und ihre Beziehung zur Portfoliotheorie in der Ökonomie gezeigt. Zudem wird die Problematik der neuen risikobasierten Solvenznormen diskutiert.

Die Entwicklung der Risiken über die Zeit wird anhand von stochastischen Prozessen erläutert. Daraus werden die bekannten Modelle zur Preisbestimmung von Optionen recht elementar und anschaulich begründet. So können Preis und Wirkung konkreter Absicherungen von Finanzrisiken am Markt aufgezeigt werden.

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?Die Finanzrisiken in der Assekuranz werden mit Hilfe der modernen Finanztheorie beleuchtet. Dazu wird mit dem Begriff der Duration die Zinssensitivit?t von Barwerten, Deckungskapital etc. untersucht. Anhand der mathematischen Risikobegriffe werden die modernen risikobasierten Solvenzanforderungen erl?utert und ihre Beziehung zur Portfoliotheorie in der ?konomie gezeigt. Zudem wird die Problematik der neuen risikobasierten Solvenznormen diskutiert.

Die Entwicklung der Risiken ?ber die Zeit wird anhand von stochastischen Prozessen erl?utert. Daraus werden die bekannten Modelle zur Preisbestimmung von Optionen recht elementar und anschaulich begr?ndet. So k?nnen Preis und Wirkung konkreter Absicherungen von Finanzrisiken am Markt aufgezeigt werden.

Der Inhalt
Theorie und Wirklichkeit – Bewertungen - Duration, Konvexit?t und Dispersion – Zinssensitivit?t – Zinssensitivit?t von Leibrenten und Sterblichkeitsannahmen - Solvency II und die Aggregation verschiedener Risiken – Portfoliotheorie – Finanzmarktinstrumente - Stochastische Zinsmodelle – Glossar, L?sungen und Index

Die Zielgruppen
- Mathematiker und Betriebswirte bei Versicherungsgesellschaften (Aktuare)
- Studierende im 3. - 5. Semester bei Vorlesungen zur Versicherungsmathematik
- generell Betriebswirte
- Studierende der Finanzmathematik

Der Autor
Dr. Thomas M?ller, verantwortlicher Aktuar bei einer Versicherungsgesellschaft. Lehrauftrag an der Uni Basel zu "Finanztheorie f?r Aktuare" im Jahr 2010/2011.

Die Reihe
Studienb?cher Wirtschaftsmathematik
Herausgeber: Prof. Dr. Bernd Luderer

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?Die Finanzrisiken in der Assekuranz werden mit Hilfe der modernen Finanztheorie beleuchtet. Dazu wird mit dem Begriff der Duration die Zinssensitivit?t von Barwerten, Deckungskapital etc. untersucht. Anhand der mathematischen Risikobegriffe werden die modernen risikobasierten Solvenzanforderungen erl?utert und ihre Beziehung zur Portfoliotheorie in der ?konomie gezeigt. Zudem wird die Problematik der neuen risikobasierten Solvenznormen diskutiert.

Die Entwicklung der Risiken ?ber die Zeit wird anhand von stochastischen Prozessen erl?utert. Daraus werden die bekannten Modelle zur Preisbestimmung von Optionen recht elementar und anschaulich begr?ndet. So k?nnen Preis und Wirkung konkreter Absicherungen von Finanzrisiken am Markt aufgezeigt werden.

Der Inhalt
Theorie und Wirklichkeit – Bewertungen - Duration, Konvexit?t und Dispersion – Zinssensitivit?t – Zinssensitivit?t von Leibrenten und Sterblichkeitsannahmen - Solvency II und die Aggregation verschiedener Risiken – Portfoliotheorie – Finanzmarktinstrumente - Stochastische Zinsmodelle – Glossar, L?sungen und Index

Die Zielgruppen
- Mathematiker und Betriebswirte bei Versicherungsgesellschaften (Aktuare)
- Studierende im 3. - 5. Semester bei Vorlesungen zur Versicherungsmathematik
- generell Betriebswirte
- Studierende der Finanzmathematik

Der Autor
Dr. Thomas M?ller, verantwortlicher Aktuar bei einer Versicherungsgesellschaft. Lehrauftrag an der Uni Basel zu "Finanztheorie f?r Aktuare" im Jahr 2010/2011.

Die Reihe
Studienb?cher Wirtschaftsmathematik
Herausgeber: Prof. Dr. Bernd Luderer

Content:
Front Matter....Pages 1-13
Theorie und Wirklichkeit....Pages 15-34
Bewertungen....Pages 35-44
Duration, Konvexit?t und Dispersion....Pages 45-65
Zinssensitivit?t....Pages 67-90
Zinssensitivit?t von Leibrenten und Sterblichkeitsannahmen....Pages 91-127
Solvency II und die Aggregation verschiedener Risiken....Pages 129-162
Portfoliotheorie....Pages 163-188
Finanzmarktinstrumente....Pages 189-227
Stochastische Zinsmodelle....Pages 229-257
Glossar, L?sungen und Index....Pages 259-281
Back Matter....Pages 283-284

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?Die Finanzrisiken in der Assekuranz werden mit Hilfe der modernen Finanztheorie beleuchtet. Dazu wird mit dem Begriff der Duration die Zinssensitivit?t von Barwerten, Deckungskapital etc. untersucht. Anhand der mathematischen Risikobegriffe werden die modernen risikobasierten Solvenzanforderungen erl?utert und ihre Beziehung zur Portfoliotheorie in der ?konomie gezeigt. Zudem wird die Problematik der neuen risikobasierten Solvenznormen diskutiert.

Die Entwicklung der Risiken ?ber die Zeit wird anhand von stochastischen Prozessen erl?utert. Daraus werden die bekannten Modelle zur Preisbestimmung von Optionen recht elementar und anschaulich begr?ndet. So k?nnen Preis und Wirkung konkreter Absicherungen von Finanzrisiken am Markt aufgezeigt werden.

Der Inhalt
Theorie und Wirklichkeit – Bewertungen - Duration, Konvexit?t und Dispersion – Zinssensitivit?t – Zinssensitivit?t von Leibrenten und Sterblichkeitsannahmen - Solvency II und die Aggregation verschiedener Risiken – Portfoliotheorie – Finanzmarktinstrumente - Stochastische Zinsmodelle – Glossar, L?sungen und Index

Die Zielgruppen
- Mathematiker und Betriebswirte bei Versicherungsgesellschaften (Aktuare)
- Studierende im 3. - 5. Semester bei Vorlesungen zur Versicherungsmathematik
- generell Betriebswirte
- Studierende der Finanzmathematik

Der Autor
Dr. Thomas M?ller, verantwortlicher Aktuar bei einer Versicherungsgesellschaft. Lehrauftrag an der Uni Basel zu "Finanztheorie f?r Aktuare" im Jahr 2010/2011.

Die Reihe
Studienb?cher Wirtschaftsmathematik
Herausgeber: Prof. Dr. Bernd Luderer

Content:
Front Matter....Pages 1-13
Theorie und Wirklichkeit....Pages 15-34
Bewertungen....Pages 35-44
Duration, Konvexit?t und Dispersion....Pages 45-65
Zinssensitivit?t....Pages 67-90
Zinssensitivit?t von Leibrenten und Sterblichkeitsannahmen....Pages 91-127
Solvency II und die Aggregation verschiedener Risiken....Pages 129-162
Portfoliotheorie....Pages 163-188
Finanzmarktinstrumente....Pages 189-227
Stochastische Zinsmodelle....Pages 229-257
Glossar, L?sungen und Index....Pages 259-281
Back Matter....Pages 283-284
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