Ebook: Finanzmathematik: Die Bewertung von Derivaten

Moderne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse verbunden. Begriffe und Resultate dieser Theorie bis hin zur stochastischen Integration werden in diesem Lehrbuch in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen dargestellt. Auf der Grundlage von Vorkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie werden dem Leser die wesentlichen Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten vermittelt und damit ein vertieftes Verst?ndnis f?r die Praxis der Finanzm?rkte. Neu aufgenommen sind ?bungsaufgaben und weitere Modellierungen und Anwendungen in der Finanzwirtschaft.

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Moderne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse verbunden. Begriffe und Resultate dieser Theorie bis hin zur stochastischen Integration werden in diesem Lehrbuch in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen dargestellt. Auf der Grundlage von Vorkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie werden dem Leser die wesentlichen Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten vermittelt und damit ein vertieftes Verst?ndnis f?r die Praxis der Finanzm?rkte. Neu aufgenommen sind ?bungsaufgaben und weitere Modellierungen und Anwendungen in der Finanzwirtschaft.
Content:
Front Matter....Pages 1-7
Einf?hrung in die Preistheorie....Pages 9-38
Stochastische Grundlagen diskreter M?rkte....Pages 39-60
Preistheorie im n-Perioden-Modell....Pages 61-87
Amerikanische Claims und optimales Stoppen....Pages 88-113
Der Fundamentalsatz der Preistheorie....Pages 114-125
Stochastische Grundlagen kontinuierlicher M?rkte....Pages 126-137
Der Wienerproze?....Pages 138-160
Das Black-Scholes-Modell....Pages 161-179
Das stochastische Integral....Pages 180-193
Stochastische Integration und Lokalisation....Pages 194-207
Quadratische Variation und die Ito-Formel....Pages 208-232
Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration....Pages 233-251
M?rkte und stochastische Differentialgleichungen....Pages 252-278
Anleihenm?rkte und Zinsstrukturen....Pages 279-298
Back Matter....Pages 299-302

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Moderne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse verbunden. Begriffe und Resultate dieser Theorie bis hin zur stochastischen Integration werden in diesem Lehrbuch in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen dargestellt. Auf der Grundlage von Vorkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie werden dem Leser die wesentlichen Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten vermittelt und damit ein vertieftes Verst?ndnis f?r die Praxis der Finanzm?rkte. Neu aufgenommen sind ?bungsaufgaben und weitere Modellierungen und Anwendungen in der Finanzwirtschaft.
Content:
Front Matter....Pages 1-7
Einf?hrung in die Preistheorie....Pages 9-38
Stochastische Grundlagen diskreter M?rkte....Pages 39-60
Preistheorie im n-Perioden-Modell....Pages 61-87
Amerikanische Claims und optimales Stoppen....Pages 88-113
Der Fundamentalsatz der Preistheorie....Pages 114-125
Stochastische Grundlagen kontinuierlicher M?rkte....Pages 126-137
Der Wienerproze?....Pages 138-160
Das Black-Scholes-Modell....Pages 161-179
Das stochastische Integral....Pages 180-193
Stochastische Integration und Lokalisation....Pages 194-207
Quadratische Variation und die Ito-Formel....Pages 208-232
Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration....Pages 233-251
M?rkte und stochastische Differentialgleichungen....Pages 252-278
Anleihenm?rkte und Zinsstrukturen....Pages 279-298
Back Matter....Pages 299-302
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