Ebook: Séminaire de Probabilités XIX 1983/84: Proceedings

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Content:
Front Matter....Pages -
Critical diffusions....Pages 1-11
Construction de processus de Nelson reversibles....Pages 12-26
On the unboundedness of maritingale transforms....Pages 27-36
L'equation de Zakai et le probl?me s?par? du contr?le optimal stochastique....Pages 37-62
On local times of a diffusion....Pages 63-79
The first passage problem for generalized Ornstein-Uhlenbeck processes with non-positive jumps....Pages 80-90
Construction directe d'une diffusion sur une variete....Pages 91-112
Sur la theorie de Littlewood-Paley-Stein (d'apr?s Coifman-Rochberg-Weiss et Cowling)....Pages 113-129
Transformations de Riesz pour les semi-groupes symetriques Premiere partie: Etude de la dimension 1....Pages 130-144
Transformations de Riesz pour les semi-groupes symetriques Seconde patrie: Etude sous la condition ?2?0....Pages 145-174
Une remarque sur les inegalites de Littlewood-Paley sous l'hypothese ?2?0....Pages 175-175
Une Remarque Sur La Topologie Fine....Pages 176-176
Diffusions hypercontractives....Pages 177-206
Demonstration probabiliste du theoreme de d'Alembert....Pages 207-208
Loi de semimartingales et crit?res de compacit?....Pages 209-217
Une remarque sue une certaine classe de semimartingales....Pages 218-221
Quelques resultats sur les maisons de jeux analytiques....Pages 222-229
Espaces de Fock pour les processus de Wiener et de Poisson....Pages 230-241
Compensation multiplicative et «produits de Wick»....Pages 242-247
Sur les integrales stochastiques multiples....Pages 248-257
Multiple stochastic integrals — A counter example....Pages 258-262
Estimation dans Lp(Rn) de la loi de certains processus a accroissements independants....Pages 263-270
Flot d'une equation differentielle stochastique avec semi-martingale directrice discontinue....Pages 271-274
A counterexample related to Ap-weights in martingale theory....Pages 275-277
Predictable representation of martingale spaces and changes of probability measure....Pages 278-284
Weak compactness in the space H1 of martingales....Pages 285-290
Comparaison entre temps d'atteinte et temps de sejour de certaines diffusions reelles....Pages 291-296
Sur la mesure de Hausdorff de la courbe brownienne....Pages 297-313
Sur le temps local d'intersection du mouvement brownien plan et la methode de renormalisation de Varadhan....Pages 314-331
Complements aux formules de Tanaka-Rosen....Pages 332-349
Riesz representation and duality of Markov processes....Pages 350-365
Sur les fermes aleatoires....Pages 366-396
The gauge and conditional gauge theorem....Pages 397-495
Sur l'arr?t optimal de processus ? temps multidimensionnel continu....Pages 496-503
....Pages 504-504