Ebook: Séminaire de Probabilités XIV 1978/79

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Content:
Front Matter....Pages -
Deux exemples d'utilisation de mesures majorantes....Pages 1-16
Corrections to domains of attraction in Banach spaces by Evarist Gine....Pages 17-17
Sur l'extension de la definition d'integrale stochastique....Pages 18-25
Presentation unifiee de certaines inegalites de la theorie des martingales....Pages 26-48
Appendice a l'expose precedent: Inegalites de semi martingales....Pages 49-52
Sur l'integrabilite uniforme des martingales continues....Pages 53-61
Sur la construction d'une martingale continue, de valeur absolue donnee....Pages 62-75
Local times and singularities of continuous local martingales....Pages 76-101
Sur un resultat de L. Schwartz....Pages 102-103
Prolongement des semimartingales....Pages 104-111
Projection optionnelle et semimartingales....Pages 112-115
Une caracterisation des semimartingales speciales....Pages 116-117
Equations differentielles stochastiques : La methode de metivier et pellaumail....Pages 118-124
Sur l'inegalite de metivier-pellaumail....Pages 125-127
Sur les integrales stochastiques de prccessus previsibles non bornes....Pages 128-139
Metrisabilite de quelques espaces de processus aleatoires....Pages 140-147
Remarques sur L'I.S. de prccessus non bornes....Pages 148-151
Compensation de processus V.F. non localement integrables....Pages 152-160
Integrales stochastiques par rapport a une semimartingale vectorielle et changements de filtration....Pages 161-172
Les resultats de jeulin sur le grossissement des tribus....Pages 173-188
Application d'un Lemme de T. Jeulin au grossissement de la filtration brownienne....Pages 189-199
Construction d'une martingale reelle continue, de filtration naturelle donnee....Pages 200-204
Sur la compatibilite temporelle d'une tribu et d'une filtration discrete....Pages 205-208
Remarques sur l'integrale stochastique....Pages 209-219
Remarques sur certaines classes de semimartingales et sur les integrales stochastiques optionnelles....Pages 220-222
Sur la convergence des semimartingales vers un processus a accroissements independants....Pages 223-226
Sur la derivation des integrales stochastiques....Pages 227-248
Rectificatif a l'expose de C.S. Chou (P. 441, SEM. XIII)....Pages 249-253
Decomposition de martingales locales et rarefaction des sauts....Pages 254-254
Controle stochastique continu et martingales....Pages 255-255
On the representation of solutions of stochastic differential equations....Pages 256-281
Sur une equation differentielle stochastique generale....Pages 282-304
Une propriete des temps previsibles....Pages 305-315
Annon?abilite des temps previsibles: Deux contre-exemples....Pages 316-317
Wiener-hopf factorization for matrices....Pages 318-323
Time-substitution based on fluctuating additive functionals (wiener-hopf factorization for infinitesimal generators)....Pages 324-331
Remarques sur une formule de paul levy....Pages 332-342
On stopped feynman-KAC functionals....Pages 343-346
On skorohod embedding in n-dimensional brownian motion by means of natural stopping times....Pages 347-356
Le probleme de skorokhod : Une remarque sur la demonstration d'azema-yor....Pages 357-391
Transience and recurrence of Markov processes....Pages 392-396
Remarques sur les fonctionnelles additives non adaptees des processus de Markov....Pages 397-409
A note on revuz measure....Pages 410-417
Regenerative sets on real line....Pages 418-436
Sur un theoreme de maruyama....Pages 437-474
Integrale stochastique curviligne le long d'une courbe rectifiable....Pages 475-488
D?monstration d'un th?or?me de F. Knight ? l'aide de martingales exponentielles....Pages 489-495
Tribus de meyer et theorie des processus....Pages 496-499
....Pages 500-546