Ebook: Datamining und Computational Finance: Ergebnisse des 7. Karlsruher Ökonometrie-Workshops

Der Schwerpunkt des siebten Karlsruher Ökonometrie-Workshops lag auf der Anwendung Neuronaler Netze bei Finanzzeitreihen, dem Einsatz von Datamining und Maschinellen Lernverfahren bei Fragestellungen des Finanzbereichs und quantitativen Methoden zur Beurteilung von Markt- und Länderrisiken. Das Spektrum ausgewählter Referate in diesem Buch, u.a. auch von international renommierten Experten, reicht von allgemeinen Betrachtungen zur Prognose mit Neuronalen Netzen und empirischen Ergebnissen für Wechselkurse, Rentenmärkte und Absatzzahlen über die Beurteilung von Marktrisiken und die Kreditüberwachung mit Maschinellen Lernverfahren bis zur Ermittlung und Einschätzung von Länderrisiken. Dieser Band berichtet über die aktuelle Entwicklung in diesen Gebieten und bietet ein Forum für Diskussionen.

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Der Schwerpunkt des siebten Karlsruher ?konometrie-Workshops lag auf der Anwendung Neuronaler Netze bei Finanzzeitreihen, dem Einsatz von Datamining und Maschinellen Lernverfahren bei Fragestellungen des Finanzbereichs und quantitativen Methoden zur Beurteilung von Markt- und L?nderrisiken. Das Spektrum ausgew?hlter Referate in diesem Buch, u.a. auch von international renommierten Experten, reicht von allgemeinen Betrachtungen zur Prognose mit Neuronalen Netzen und empirischen Ergebnissen f?r Wechselkurse, Rentenm?rkte und Absatzzahlen ?ber die Beurteilung von Marktrisiken und die Kredit?berwachung mit Maschinellen Lernverfahren bis zur Ermittlung und Einsch?tzung von L?nderrisiken. Dieser Band berichtet ?ber die aktuelle Entwicklung in diesen Gebieten und bietet ein Forum f?r Diskussionen.

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Der Schwerpunkt des siebten Karlsruher ?konometrie-Workshops lag auf der Anwendung Neuronaler Netze bei Finanzzeitreihen, dem Einsatz von Datamining und Maschinellen Lernverfahren bei Fragestellungen des Finanzbereichs und quantitativen Methoden zur Beurteilung von Markt- und L?nderrisiken. Das Spektrum ausgew?hlter Referate in diesem Buch, u.a. auch von international renommierten Experten, reicht von allgemeinen Betrachtungen zur Prognose mit Neuronalen Netzen und empirischen Ergebnissen f?r Wechselkurse, Rentenm?rkte und Absatzzahlen ?ber die Beurteilung von Marktrisiken und die Kredit?berwachung mit Maschinellen Lernverfahren bis zur Ermittlung und Einsch?tzung von L?nderrisiken. Dieser Band berichtet ?ber die aktuelle Entwicklung in diesen Gebieten und bietet ein Forum f?r Diskussionen.
Content:
Front Matter....Pages I-X
Neuronale Regressionsmodelle in der Devisenkursprognose....Pages 1-15
Einsatz Maschineller Lernverfahren zur Kredit?berwachung bei mittelst?ndischen Firmenkunden....Pages 17-28
Anmerkungen zur Value-at-Risk-Definition....Pages 29-41
„Country Risk-Indicator. An Option Based Evaluation“ Implicit Default Probabilities of Foreign USD Bonds....Pages 43-50
A New Framework for the Evaluation of Market and Credit Risk....Pages 51-67
Subordinated Stock Price Models: Heavy Tails and Long-Range Dependence in the High-frequency Deutsche Bank Price Record....Pages 69-94
Neuronale Netze zur Prognose von Finanzzeitreihen und Absatzzahlen....Pages 95-114
Testing for Structural Breaks in Time Series Regressions with Heavy-tailed Disturbances....Pages 115-142
Klassische neuronale Netze und ihre Anwendung....Pages 143-170
Analyse des Risikos bei „Emerging Markets“-Investments durch Simulation des Portfolio Management-Prozesses....Pages 171-202
Lineare vs. nichtlineare Fehlerkorrekturmodelle: Ein Leistungsvergleich anhand der Prognose der G5-Rentenm?rkte....Pages 203-242
Quantitative Country Risk Assessment....Pages 243-257
Combining State Space Reconstruction and Forecasting by Neural Networks....Pages 259-267
Back Matter....Pages 269-271

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Der Schwerpunkt des siebten Karlsruher ?konometrie-Workshops lag auf der Anwendung Neuronaler Netze bei Finanzzeitreihen, dem Einsatz von Datamining und Maschinellen Lernverfahren bei Fragestellungen des Finanzbereichs und quantitativen Methoden zur Beurteilung von Markt- und L?nderrisiken. Das Spektrum ausgew?hlter Referate in diesem Buch, u.a. auch von international renommierten Experten, reicht von allgemeinen Betrachtungen zur Prognose mit Neuronalen Netzen und empirischen Ergebnissen f?r Wechselkurse, Rentenm?rkte und Absatzzahlen ?ber die Beurteilung von Marktrisiken und die Kredit?berwachung mit Maschinellen Lernverfahren bis zur Ermittlung und Einsch?tzung von L?nderrisiken. Dieser Band berichtet ?ber die aktuelle Entwicklung in diesen Gebieten und bietet ein Forum f?r Diskussionen.
Content:
Front Matter....Pages I-X
Neuronale Regressionsmodelle in der Devisenkursprognose....Pages 1-15
Einsatz Maschineller Lernverfahren zur Kredit?berwachung bei mittelst?ndischen Firmenkunden....Pages 17-28
Anmerkungen zur Value-at-Risk-Definition....Pages 29-41
„Country Risk-Indicator. An Option Based Evaluation“ Implicit Default Probabilities of Foreign USD Bonds....Pages 43-50
A New Framework for the Evaluation of Market and Credit Risk....Pages 51-67
Subordinated Stock Price Models: Heavy Tails and Long-Range Dependence in the High-frequency Deutsche Bank Price Record....Pages 69-94
Neuronale Netze zur Prognose von Finanzzeitreihen und Absatzzahlen....Pages 95-114
Testing for Structural Breaks in Time Series Regressions with Heavy-tailed Disturbances....Pages 115-142
Klassische neuronale Netze und ihre Anwendung....Pages 143-170
Analyse des Risikos bei „Emerging Markets“-Investments durch Simulation des Portfolio Management-Prozesses....Pages 171-202
Lineare vs. nichtlineare Fehlerkorrekturmodelle: Ein Leistungsvergleich anhand der Prognose der G5-Rentenm?rkte....Pages 203-242
Quantitative Country Risk Assessment....Pages 243-257
Combining State Space Reconstruction and Forecasting by Neural Networks....Pages 259-267
Back Matter....Pages 269-271
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