Ebook: Processus stochastiques : Processus de poisson, chaînes de Markov et martingales

Ce livre s'adresse aux étudiants en 2e cycle/Master de mathématiques
appliquées et d'informatique, ainsi qu'aux élèves des grandes écoles
d'ingénieurs, qui s'orientent vers la recherche opérationnelle.
Il présuppose la connaissance d'un cours de probabilités de base,
comme celui qui est exposé dans le livre Calcul des probabilités, écrit
par les même auteurs.

On y trouve un exposé sur les processus de Poisson, les chaînes de
Markov et les martingales à temps discret, ainsi qu'une brève
introduction au mouvement brownien. Le livre comporte de nombreux
exercices, dont la solution est généralement détaillée et un chapitre
d'exemples d'applications, dans lesquels les différents processus sont
utilisés.