Ebook: Теория случайных процессов

Темы лекций: Случайные функции и их распределения. Согласованные меры. Процессы с независимыми приращениями. Гауссовские процессы. Свойства траекторий броуновского движения. Мартингалы. Слабая сходимость случайных элементов. Марковские процессы. Цепи Маркова. Системы дифференциальных уравнений Колмогорова. Формулы Эрланга. Интеграл по ортогональной случайной мере. Спектральное представление стационарных процессов. Интеграл Ито. Стохастические дифференциальные уравнения