Ebook: Теория риска

В учебнике изложены подходы, модели и методы идентификации, оценки и управления рисками различного рода потерь, которые могут иметь место у народнохозяйственных объектов в ходе их функционирования и развития вследствие проявления неблагоприятных событий и принятия неверных управленческих решений при различных степенях неопределенности исходной информации об источниках риска, закономерностях формирования потерь, взаимосвязях между разными рисками, условиях деятельности объектов и т.п. Представлены методы оценки рисков с использованием известных законов распределения потерь, на основе их функций принадлежности и интервалов существования ущербов, определяемых экспертным путем. Рассмотрены подходы и методы к оценке вероятностей проявления рисковых событий и законов распределения потерь с использованием методов эконометрического моделирования. Описаны возможные варианты стратегий управления рисками и методы их оптимизации с критериями на минимум издержек управления и на максимум результатов по достижению целей объекта. Рассмотрены особенности постановок и методов решения задач оценки и управления рисками банковских и страховых организаций, инвестиционных проектов в реальной сфере экономики.
Для студентов бакалавриата и магистратуры экономических вузов, аспирантов и специалистов, занимающихся проблемами риск-анализа.