Ebook: Моделирование рынка ценных бумаг: Учебное пособие

Соответствует рабочей программе дисциплины «Моделирование рынка ценных бумаг». Подробно рассмотрены модели строения портфелей ценных бумаг в рамках классических подходов, начиная с модели Г. Марковица. Представлены следствия из каждой модели, позволяющие прогнозировать значения доходностей при заданном уровне риска. Приведены примеры расчёта значений пар «доходность/риск» для каждой исследуемой модели. Дан анализ типовых ситуаций. Предназначено для студентов 4-го курса всех форм обучения по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», а также может быть полезно при углублённом изучении курса «Ценные бумаги».