Ebook: Активная параметрическая идентификация стохастических линейных систем

Излагаются теоретические и прикладные аспекты проблемы активной па-
раметрической идентификации многомерных стохастических линейных дис-
кретных и непрерывно-дискретных систем, описываемых моделями в про-
странстве состояний. Рассматривается наиболее общий характер вхождения
неизвестных параметров: в матрицы состояния, управления, возмущения, изме-
рения, в начальные условия и в ковариационные матрицы помех динамики и
ошибок измерений в различных комбинациях. Приводятся алгоритмы активной
параметрической идентификации во временной и частотной областях, позво-
ляющие решать задачи оптимального оценивания параметров методами макси-
мального правдоподобия и наименьших квадратов с привлечением прямых и
двойственных градиентных процедур синтеза оптимальных входных сигналов.