Ebook: Распределения показателя Херста нестационарного маркированного временного ряда
- Genre: Экономика
- Tags: Финансово-экономические дисциплины, Анализ и прогнозирование временных рядов
- Language: Русский
- pdf
Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2013. № 11. 16 с.На примере тикового ряда цен на фьючерсы WTI исследована зависимость показателя Херста этого ряда от длины выборки и времени. Предложено несколько вариантов обобщения этого показателя на неэквидистантные временные ряды. Построены распределения показателя Херста для выборок разных длин и показано, что они являются стационарными в пределах точности, с которой определены соответствующие эмпирические вероятности, и близки к нормальным распределениям.Введение.
Определение выборочного показателя Херста.
Нестационарный поток событий.
Показатель Херста для нестационарного маркированного процесса.
Уровень нестационарности тикового ряда и поток событий.
Распределение показателя Херста.
Литература.
Определение выборочного показателя Херста.
Нестационарный поток событий.
Показатель Херста для нестационарного маркированного процесса.
Уровень нестационарности тикового ряда и поток событий.
Распределение показателя Херста.
Литература.
Download the book Распределения показателя Херста нестационарного маркированного временного ряда for free or read online
Continue reading on any device:
Last viewed books
Related books
{related-news}
Comments (0)