Ebook: Моменты многомерного t-распределения с вектором степеней свободы, одномерные маргинальные функции плотности и характеристические функции

М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 36 с.
Препринт WP2/2012/03Рассматриваются теоретические свойства многомерного t-распределения с вектором степеней свободы. Выведена общая формула моментов и условия их существования, одномерные маргинальные функции плотности и характеристические функции, а также предложен простой алгоритм симулирования. Полученные формулы проиллюстрированы примерами.