Ebook: Эконометрика. Часть 2. Множественная регрессия

Учебное пособие. - Московский Государственный университет путей сообщения, 2006. - 18 с.Классическая модель множественной линейной регрессии
Основные гипотезы
Теорема Гаусса-Маркова
Коэффициент детерминации
Статистические свойства оценок коэффициентов
Доверительные интервалы
Интервал для прогнозного значения
Проверка гипотез о параметрах регрессии
Частная корреляция
Спецификация модели
Фиктивные переменные
Тест Чоу
Контрольные вопросы
Глава
Нарушения допущений классической линейной модели
Мультиколлинеарность
Гетероскедастичность
Автокорреляция
Стохастические объясняющие переменные
Метод инструментальных переменных
Нелинейные формы зависимости
Нелинейные модели, не приводимые к линейному виду
Контрольные вопросы
Приложение – Таблица квантилей