Ebook: Численное интегрирование стохастических дифференциальных уравнений

Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1988. 224 с.
Использование вероятностных представлений совместно с методом Монте-Карло позволяет сводить многомерные краевые задачи математической физики к одномерным задачам Коши для систем стохаотических дифференциальных уравнений. В книге наряду с общей теорией представлены конструктивные методы численного интегрирования. Рассмотрены различные приложения, в частности, приближенное вычисление винеровских интегралов.
Адресовано специалистам по дифференциальным уравнениям и математической физике, вычислительной математике, теории вероятностей, теории управления.