Ebook: Эконометрика Книга 1

Книга 1, Ч.1,2: учебник. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 672 с. (Сер. «Академический учебник».) ISBN 978-5-7749-0654-3
Файл pdf 300dpi содержит текстовый слой (ocr)В учебнике излагаются методы эконометрического анализа — от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника — курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара, на механико-математическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и на экономическом факультете РАНХиГС.
Учебник состоит из двух книг (четырех частей): в кн. 1 рассматриваются линейные модели регрессии; модели стационарных и нестационарных временных рядов, особенности регрессионного анализа для стационарных и нестационарных переменных; в кн. 2 — модели одновременных уравнений, модели с дискретными и цензурированными объясняемыми переменными, модели для анализа панельных данных; модель стохастической границы производственных возможностей, а также содержится дополнительный материал по анализу временных рядов (прогнозирование, методология векторных авторегрессий и др.). В каждой части учебника имеется словарь употребляемых в ней терминов. Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также для специалистов по прикладной экономике.Содержание
Предисловие
Предисловие к первой книге
Часть 1 Основные понятия, элементарные методы
Эконометрика и ее связь с экономической теорией. Метод наименьших квадратов
Линейная модель наблюдений. Регрессионный анализ
Проверка гипотез, выбор «наилучшей» модели и прогнозирование по оцененной модели
Проверка выполнения стандартных предположений о модели наблюдений
Учет нарушений стандартных предположений о модели
Особенности регрессионного анализа для стохастических объясняющих переменных
Задания для семинарских занятий, работы в компьютерном классе и для самостоятельной работы
Литература
Глоссарий
Часть 2 Регрессионный анализ временных рядов
Стационарные временные ряды. Модели ARMA
Регрессионный анализ для стационарных переменных
Нестационарные временные ряды. Модели ARIMA
Процедуры для различения TS- и DS-рядов
Регрессионный анализ для нестационарных переменных. Коинтегрированные временные ряды. Модели коррекции ошибок
Задания для семинарских занятий, работы в компьютерном классе и для самостоятельной работы
Литература
Глоссарий
Предметный указатель