Ebook: Статистический подход к изучению прогнозирования индекса РТС на основе методов векторной авторегрессии и коинтеграции

Финансы и бизнес, 2008. — №1 — С.85-110В статье рассматривается теоретический подход к анализу многомерных временных рядов на основе векторной авторегрессии (VAR). Иллюстрация возможности применения VAR подхода осуществляется автором на основе российских индексов фондового рынка.