Ebook: Прогнозирование эконометрических временных рядов

Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 208 с.Детально исследуются характеристики временных рядов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеров-ском, байесовском и калмановском подходах к проблеме. Приводятся многочисленные примеры, выполненные в среде Mathcad.Для студентов экономических специальностей вузов и аспирантов, выполняющих научные исследования в области математических методов.